EDHEC-Risk Concept Industry Analysis Featured Analysis Latest EDHEC-Risk Surveys Features Interviews Indexes and Benchmarking FTSE EDHEC-Risk Efficient Index Series FTSE EDHEC-Risk ERAFP SRI Index EDHEC-Risk Alternative Indexes EDHEC IEIF Quarterly Commercial Property Index (France) Hedge Fund Index Research Equity Index Research Amundi "ETF, Indexing and Smart Beta Investment Strategies" Research Chair Rothschild & Cie "Active Allocation to Smart Factor Indices" Research Chair Index Regulation and Transparency ERI Scientific Beta Performance and Risk Reporting Hedge Fund Performance Performance Measurement for Traditional Investment CACEIS "New Frontiers in Risk Assessment and Performance Reporting" Research Chair Asset Allocation and Alternative Diversification Real Assets Meridiam Infrastructure/Campbell Lutyens "Infrastructure Equity Investment Management and Benchmarking" Research Chair Natixis "Investment and Governance Characteristics of Infrastructure Debt Instruments" Research Chair Société Générale Prime Services (Newedge) "Advanced Modelling for Alternative Investments" Research Chair CME Group "Exploring the Commodity Futures Risk Premium: Implications for Asset Allocation and Regulation" Strategic Research Project Asset Allocation and Derivative Instruments Volatility Research Eurex "The Benefits of Volatility Derivatives in Equity Portfolio Management" Strategic Research Project SGCIB "Structured Investment Strategies" Research ALM and Asset Allocation Solutions ALM and Private Wealth Management AXA Investment Managers "Regulation and Institutional Investment" Research Chair BNP Paribas Investment Partners "ALM and Institutional Investment Management" Research Chair Deutsche Bank "Asset-Liability Management Techniques for Sovereign Wealth Fund Management" Research Chair Lyxor "Risk Allocation Solutions" Research Chair Merrill Lynch Wealth Management "Risk Allocation Framework for Goal-Driven Investing Strategies" Research Chair Ontario Teachers' Pension Plan "Advanced Investment Solutions for Liability Hedging for Inflation Risk" Research Chair Non-Financial Risks, Regulation and Innovations Risk and Regulation in the European Fund Management Industry Index Regulation and Transparency Best Execution: MiFID and TCA Mitigating Hedge Funds Operational Risks FBF "Innovations and Regulations in Investment Banking" Research Chair EDHEC-Risk Publications All EDHEC-Risk Publications EDHEC-Risk Position Papers IPE EDHEC-Risk Institute Research Insights AsianInvestor EDHEC-Risk Institute Research Insights P&I EDHEC-Risk Institute Research for Institutional Money Management Books EDHEC-Risk Newsletter Events Events organised by EDHEC-Risk Institute EDHEC-Risk Smart Beta Day Amsterdam 2017, Amsterdam, 21 November, 2017 EDHEC-Risk Smart Beta Day North America 2017, New York, 6 December, 2017 Events involving EDHEC-Risk Institute's participation EDHEC-Risk Institute Presentation Research Programmes Research Chairs and Strategic and Private Research Projects Partnership International Advisory Board Team EDHEC-Risk News EDHEC-Risk Newsletter EDHEC-Risk Press Releases EDHEC-Risk in the Press Careers EDHEC Risk Institute-Asia EDHEC Business School EDHEC-Risk Executive Education EDHEC-Risk Advances in Asset Allocation Blended Learning Programme 2017-2018 Yale School of Management - EDHEC-Risk Institute Certificate in Risk and Investment Management Yale SOM-EDHEC-Risk Harvesting Risk Premia in Alternative Asset Classes and Investment Strategies Seminar, New Haven, 5-7 February, 2018 Investment Management Seminars Contact EDHEC-Risk Executive Education Contact Us ERI Scientific Beta EDHEC PhD in Finance
Asset Allocation and Derivative Instruments Présentation : Une meilleure mesure de la volatilité pour une meilleure gestion des risques 12 décembre 2011 - Paris, France
Les informations sur les fluctuations de volatilité étant d’une importance primordiale pour les acteurs du marché, plusieurs initiatives ont récemment été lancées afin de mettre des mesures de volatilité à la disposition des investisseurs dans la forme d’indices de volatilité.

Dans le même temps, on constate que dans le cadre d’une allocation d’actifs stratégique, la prévisibilité des rendements peut être perturbée par des changements importants dans la volatilité des cours d’actifs. Un bon modèle statistique pour capter ces perturbations est le modèle à changement de régime de Markov.

Dans le cadre de la chaire « Produits Structurés et Produits Dérivés » de l’EDHEC-Risk Institute, soutenue par la Fédération Bancaire Française, les professeurs Lionel Martellini et René Garcia de l’EDHEC présenteront les résultats de leurs derniers travaux dans ces deux domaines et démontreront la pertinence de ces recherches pour les professionnels de la finance.

Programme

14h00
Accueil

14h30
Les indices de volatilité et l’intérêt d’une mesure géographique ou sectorielle du risque de volatilité
Lionel Martellini, Professeur de Finance, EDHEC Business School, et Directeur Scientifique de l’EDHEC-Risk Institute

15h30
L’utilisation de la volatilité dans les modèles à changement de régime
René Garcia, Professeur de Finance, EDHEC Business School, et Directeur
Scientifique du programme PhD in Finance de l’EDHEC-Risk Institute


16h30
Pause café

16h45
Table Ronde des Professionnels : Les enjeux de la volatilité dans les marchés financiers
Animée par Jean Tricou, Directeur du département Banque d’investissement
et de marchés de la Fédération Bancaire Française - FBF


18h00
Fin de la présentation
Event Details
  When   Between 12/12/2011 02:00 PM and 12/12/2011 06:00 PM
Where   Fédération Bancaire Française, 18 rue La Fayette, 75009 Paris, France
 
Contact Details
  Name   Séverine Anjubault
E-mail   severine.anjubault@edhec-risk.com
Phone   04 93 18 78 63
 
Attachments
  Programme